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인텔리퀀트의 에디터스 픽에 가보시면 소포클레스님의 글이 먼저 보이는데요 그 중 저는 소형주 최적화 전략이 가장 마음에 들어서 이대로만 투자해볼 생각이었습다. https://www.intelliquant.ai/article/1072?forum=8 '절대적 가치주 VS 소형주 최적화 (최적화 시리즈9)' by 소포클레스 글을 가져가서 이용해도 좋지만, 이 내용으로 대중에게 글을 쓰거나 방송을 할 경우 출처를 밝혀주기 바란다.내 방법이 최고야가치 투자자들은 흔히 “저평가된 우량주가 최고 ... www.intelliquant.ai 그러다가 가치 가중에 대한 내용을 읽어보니 소형주 최적화에 가치 가중을 더해서 전략을 짜면 수익률을 더 올릴 수 있지 않을까? 라는 생각에 바로 실행에 옮겼습니다. https://ww..

퀀트 전략이 잘 실행되는지 테스트하기 위해서는 백테스트라는 절차가 필요합니다. 백테스트란 이 전략을 과거에 실행했을 때 어느 정도의 수익률이 나오는지 알 수 있는 방법입니다. 이 전략의 과거 수익률 그래프를 알 수 있는 방법이죠. 백테스트를 하는 방법은 특정 사이트를 이용해야 합니다. 제가 추천하는 사이트는 인텔리퀀트와 퀀터스입니다. 인텔리퀀트는 제가 사용하는 사이트인데 자바 스크립트를 통해 스크립트 알고리즘을 짜서 백테스트를 할 수 있고 아니면 블록 알고리즘을 만들어 백테스트를 하기도 합니다. 이곳의 커뮤니티에서 다른 선구자분들의 여러 전략을 따라해보면서 백테스트를 할 수도 있으니 상호작용을 통해 자기 계발을 할 수 있다는 점이 장점입니다. 매매 수수료와 거래세금까지 반영되었으며 생존편향과 소급편향이 ..

"주식 시장을 이기는 작은 책"에서 조엘 그린블라트는 마법 공식이라는 투자 전략을 소개합니다. 아주 간단한 지표를 통해 추려낸 20~30개의 주식을 분기 마다 또는 1년 마다 리밸런싱을 하고 이것을 "3년" 이상 지속하는 전략입니다. 조엘 그린블라트가 말하는 간단한 지표는 자본 수익률과 이익 수익률입니다. 자본 수익률이란 영업이익/투자자본을 말합니다. ROE와 비슷한 개념이라고 이해하시면 됩니다. 이익 수익률은 기업가치/영업이익을 말합니다. PER과 비슷한 개념이죠. 마법 공식이란 자본 수익률이 높고 이익 수익률이 높은 기업에 투자하는 전략을 말하는 것입니다. 이 전략을 수행하기 위해서는 먼저 자본 수익률이 높은 기업을 순위로 1부터 순서대로 매기고 이익 수익률이 높은 기업도 순위를 매깁니다. 그리고 두..